CFTC建玉明細（ドル円） · 2024/06/25 08:21 · 1


IMMとはInternational Monetary Marketの略称で、シカゴ・マーカンタイル取引所の国際通貨先物市場に上場している通貨の建玉(ポジション)明細を言います。アメリカには代表的な先物市場として「シカゴ・マーカンタイル取引所(CME、Chicago Mercantile Exchange)」と「ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX、New York Mercantile Exchange)」が挙げられます。これらの取引所では通貨、原油や小麦といった商品、ゴールドなどの貴金属、米国10年債など様々な資産の先物取引が行われています。その中でも、シカゴIMM通貨先物ポジションはシカゴ・マーカンタイル取引所という市場で取引されている通貨に関する建玉状況を公開したものです。この情報はCFTC(全米先物取引委員会)によって毎週公開されています。


（1）海外市場の動向、（2）ドル円、（3）国内市場の独自材料です。 ..

米国商品先物取引委員会 円 投機的ネットポジション ディスカッション

シカゴ･マーカンタイル取引所(CME)の上場商品である「IMM通貨先物」のポジション(建玉)情報のうち、「Non-Commercial」(非商業部門＝投機筋)のポジションと対応するFX市場の通貨ペアの値動きの推移をグラフで表示しています。
このグラフでは、投機筋の買いポジションの数（Long）、売りポジションの数(Short)を線グラフ（点線）、売買のポジションををネットしたものをヒストグラムで表示しています。
また、対応するFX市場の通貨ペアの終値を線グラフ（実線）で表示しています。

1.28 非商業筋 (投機筋) の CFTC 建玉明細 (1/1)

CFTCは上記で挙げたシカゴ・マーカンタイル取引所やニューヨーク・マーカンタイル取引所の市場運営が公正公平且つ適切に行われるように管理監督する規制機関です。市場運営が適切に行われているかどうか検証するためCFTCは各取引所に報告義務を課しています。その中の1つにCommitments of Traders(COT、建玉明細報告書)があります。
各取引所では通貨だけではなく、原油、ゴールドなどの先物取引がされているとご紹介しましたが、COT(建玉明細報告書)もそれぞれの資産に対して公開がされているのです。つまりシカゴIMM通貨先物ポジションは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されている通貨先物市場のCOT(建玉明細報告書)なのです。

COT(建玉明細報告書)は毎週末にその週の火曜日の営業終了日時点のものが発表されます。実際のレポートはここから見ることができます。

日本円、ユーロ、ポンド、カナダドル、豪ドルおよびスイスフランのネットポジション総計(億ドル).

報告書は以下3つの市場参加者に分けて建玉明細が公開されます。

シカゴIMM通貨先物ポジションチャートではこの中でも「Non-Commercial(非商業部門)」、つまり投機筋の建玉明細に注目してロング、ショート、これらを差し引きしたネットの数値をグラフ化しています。通貨先物のポジションの傾きが変わる場面では大きなトレンドに発展することもあります。
また、過去の水準に対しポジションの傾きが大きくなっている場面では、トレンドがピークに達しており、利益確定により相場が反転する可能性が高まります。このデータを毎週チェックすることで相場の大局を掴み易くなります。
シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートのより詳細な使い方は 30の戦略”“等をご参考ください。

翌日の8日には欧州通貨売りによるドル買いを受け、ドル円も一時109円台を回復した。 ..

CFTC（米先物取引委員会）により集計された米国内の取引所における建玉明細のうち、報告が義務付けれれている非商業（Non-Commercial）に分類されるポジションの推移を表示しています。
このデータは毎週火曜日営業日終了時点のものが週末に発表されます。少し、遅れたデータとなるため、速報性には欠けるものの、投機筋のポジションの傾向を探る上で参考となるデータの一つです。

「CFTC投機筋の株価指数・商品・債券ポジション推移チャート」の詳しい使い方に関しては、以下のコンテンツをご参考ください。


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１．投機筋の相場観は強気か弱気かニュートラルか推測できる。
２．ポジションの偏りの大きさから、ポジションの巻き戻しが起こったときのインパクトを推測できる。例えば、円のポジションが大きくロングに偏った時に、円ロングの巻き戻しが起こると、円ロングの保有者の多くは、こぞって円ロングを手仕舞う行動に出て、ロスカットがロスカットを呼ぶような状況になり、相場が大きく動くことが推測できる。
３．ポジションが大きく偏ると、利食いを入れる市場参加者が相対的に多くなるので、偏ったポジションを持っていても相場が有利に動きにくいと推測できる。

CFTC建玉報告 米商品先物取引委員会が毎週金曜日の取引終了時に公表するその週の火曜日時点の先物市場の建玉明細。

12月FOMCでは、市場予想通り0.25％の利下げを決定した。来年の政策金利見通しで、2025年の利下げ回数見通しが前回（9月）の4回から2回に引き下げられ、利下げペースの鈍化見通しを背景に、米長期金利が上昇。ドル買いの動きが加速した。

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